ストラテジック・アセットアロケーション

長期的観点から、投資家のリスク許容度に応じた最適な基本ポートフォリオを構築

マーケットおよびファンダメンタルデータに基づく独自の計量モデルにより、期待リターン・リスクを推計

  • サプライサイドモデルに基づく株式期待リターンの推計
  • デフォルトリスクを考慮した債券期待リターンの推計

株式・債券・コモディティ・オルタナティブなど、多様なアセットクラスに基づく投資機会を提供

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タクティカル・アセットアロケーション

グローバルな投資環境の変化に応じて資産配分を調整することにより収益の向上を目指す

【投資政策委員会】

グローバルな経済や市況に関連した豊富なデータをベースに、独自の計量モデルを活用し、資産配分比率をコントロール

【ファクターモデル】

バリュエーション、モメンタム、リバーサル、キャリー、AI、ビッグデータ、機械学習などへの積極的な取り組み

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リスクコントロール

多様なアセットへの分散投資、先物ヘッジなどのショートポジションにより、システマティックリスクをコントロールして、安定的なパフォーマンスを提供

計量モデルを駆使し、マーケットのドローダウンを抑制

  • リスクアペタイト・インデックス(RAI)により下落リスクの評価
  • リスクパリティ戦略に基づくリスクの分散化

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